Вариационно-ковариационная матрица


Вариационно-ковариационная матрица
(VARIANCE-COVARIANCE MATRIX) симметричная таблица ковариаций между некоторым числом случайных переменных. Дисперсии случайных переменных представлены на диагонали матрицы, а ковариаций выше и ниже диагонали.

Финансовый глоссарий. 2010.